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SCIENCES

Master 2 Sciences, Technologies, Santé Mention Mathématiques et Applications Spécialité Mathématiques et Informatique Appliquées

Code MMAIA230101
Intutulé du cours Séries Chronologiques - Données de survie
Crédits 4
Période S3 du au
Type de cours Obligatoire - Cours Magistral 28h00, Travaux Dirigés 14h00
Niveau de cours avancé
Professeur M. JEAN-MARIE MARION
Objectifs du cours Modélisation et prévision dans les séries temporelles : Processus stochastiques stationnaires du 2nd ordre - Méthodologie de Box et Jenkins - Séries temporelles multivariées. Modélisation ARCH et applications Données de survie : Fonction de survie, fonction de hasard, données censurées. Modèles statistiques - Estimation par les méthodes de Kaplan-Meier et la méthode actuarielle - Approche semi paramétrique : étude du modèle de Cox - Comparaison d'échantillons : test du Log-Rank, test de Gehan
Prérequis Niveau : M1 Précisions : Cours de Statistique M1
Contenu du cours Etude des séries chronologiques, tout particulièrement la méthodologie de Box et Jenkins, dans un but prévisionnel. Les modèles sont appliqués sur des séries diverses, en particulier financières, où des modèles adaptés sont proposés. Les données sur les durées de vie autant que la diversité des domaines d'application : médecine, fiabilité, actuariat, économie... nécessitent des modèles spécifiques. Des approches paramétriques, non paramétriques ou semi-paramétriques seront étudiées dans ce cours
Références bibliogaphiques De référence - Analyse des séries temporelles - R. Bourbonnais- DUNOD, De référence - Séries temporelles et modèles dynamiques - C. Gouriéroux - A. Monfort- ECONOMICA
Méthodes d'enseignement cours magistraux , travaux dirigés
Méthodes d'évaluation Examens écrits ou examens oraux - épreuve écrite de 3h, Essai, étude de cas, dossier - étude d'une série chronologique
Langues d'enseignement FRANCAIS
Lieux Angers