Relations Internationales
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SCIENCES
Master 2 Sciences, Technologies, Santé Mention Mathématiques et Applications Spécialité Mathématiques et Informatique Appliquées
| Code | MMAIA230101 |
| Intutulé du cours | Séries Chronologiques - Données de survie |
| Crédits | 4 |
| Période | S3 du au |
| Type de cours | Obligatoire - Cours Magistral 28h00, Travaux Dirigés 14h00 |
| Niveau de cours | avancé |
| Professeur | M. JEAN-MARIE MARION |
| Objectifs du cours | Modélisation et prévision dans les séries temporelles : Processus stochastiques stationnaires du 2nd ordre - Méthodologie de Box et Jenkins - Séries temporelles multivariées. Modélisation ARCH et applications Données de survie : Fonction de survie, fonction de hasard, données censurées. Modèles statistiques - Estimation par les méthodes de Kaplan-Meier et la méthode actuarielle - Approche semi paramétrique : étude du modèle de Cox - Comparaison d'échantillons : test du Log-Rank, test de Gehan |
| Prérequis | Niveau : M1 Précisions : Cours de Statistique M1 |
| Contenu du cours | Etude des séries chronologiques, tout particulièrement la méthodologie de Box et Jenkins, dans un but prévisionnel. Les modèles sont appliqués sur des séries diverses, en particulier financières, où des modèles adaptés sont proposés. Les données sur les durées de vie autant que la diversité des domaines d'application : médecine, fiabilité, actuariat, économie... nécessitent des modèles spécifiques. Des approches paramétriques, non paramétriques ou semi-paramétriques seront étudiées dans ce cours |
| Références bibliogaphiques | De référence - Analyse des séries temporelles - R. Bourbonnais- DUNOD, De référence - Séries temporelles et modèles dynamiques - C. Gouriéroux - A. Monfort- ECONOMICA |
| Méthodes d'enseignement | cours magistraux , travaux dirigés |
| Méthodes d'évaluation | Examens écrits ou examens oraux - épreuve écrite de 3h, Essai, étude de cas, dossier - étude d'une série chronologique |
| Langues d'enseignement | FRANCAIS |
| Lieux | Angers |