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SCIENCES

Master 2 Sciences, Technologies, Santé Mention Mathématiques et Applications Spécialité Mathématiques et Informatique Appliquées

Code MMAIA230201
Intutulé du cours Mathématiques financières et Optimisation
Crédits 5
Période S3 du au
Type de cours Obligatoire - Cours Magistral 34h00, Travaux Dirigés 14h00
Niveau de cours avancé
Professeur M. BRUNO DEUTSCH
Objectifs du cours • Mathématiques financières : Les marchés, actions et obligations. Calcul stochastique, mouvement brownien, formule d'Ito. Contrats à terme, contrats optionnels. Valorisation et absence d'opportunité d'arbitrage. Modèle de Black et Scholes. Courbes des taux. Méthodes de Monte Carlo. Modèle d'évaluation des actifs à l'équilibre. • Optimisation : Modèles linéaires. Modèles quadratiques : optimisation de portefeuille. Optimisation du ratio de Sharpe.
Prérequis Niveau : M1 Précisions : Calculs de probabilité niveau licence, Programmation mathématique et Optimisation Combinatoire de L3
Contenu du cours Faire connaître le domaine financier, les produits, les acteurs et les problématiques qui leur sont propres. Consolider le répertoire mathématique des étudiants par les techniques stochastiques utilisées en finance tout en approfondissant les paradigmes de la théorie financière. Appréhender les bases théoriques et méthodologiques sous-jacentes aux modèles d’optimisation en Finance
Références bibliogaphiques De référence - Marchés financiers en temps continu, Economica, Monique Jeanblanc, Rose-Anne Dana, De référence - Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Martin Baxter, Cambridge University Press
Méthodes d'enseignement cours magistraux , travaux dirigés
Méthodes d'évaluation Examens écrits ou examens oraux - épreuve écrite de 2h
Langues d'enseignement FRANCAIS
Lieux Angers